Получайте новости с этого сайта на
Ezev

Робот требует помощи

Добрый день. Нужен совет.
Взял на досуге стандартный алгоритм пробоя Hi-Lo. Период 15 минут. Добавил трейл-стоп, тэйк-профит и легкий фильтр сделанный из скользящих средних.  Оттестировал его на двухлетнем периоде фьючерса на индекс ртс. Затем, полученный набор параметров применил к более ранним периодам и к более поздним периодам. Везде алгоритм показал наличие прибыли. Запустил его в двух вариантах наборов параметров (один более быстрый другой более медленный) по одному контракту на Ри и он пока, уже в течении трех месяцев, работает с некоторой прибылью.
Но после примерно 26/09/12 пошла пила. Не то, что бы он все слил, но и не зарабатывает. Просто, всё, что зарабатывает достаточно быстро теряет. Спустя месяц после начала этого процесса решил я посмотреть более тщательно на график эквити на периоде начиная с августа 2005 (больше поминутных данных с финама не смог скачать). Оказалось, что на рынке присутствуют периоды когда робот находится в боковике. Я их выделил на графике индекса РТС вертикальными полосами, начало периода красная полоса окончание зелёная. Периоды каким-то магическим образом начинаются или заканчиваются либо в первых и последних числах месяца, либо в середине месяца (если на графике не стоит первое или последнее число месяца то, это только результат субъективизма определения начала флэта на графике эквити, который я не привожу в силу его не читаемости за период 7 лет). Каждый период продолжается от двух месяцев до пяти. В основном два месяца. И всегда кратно месяцу.
Посоветуйте, как можно отфильтровать данные периоды для того, что бы данный алгоритм не совершал сделок.


  • von Ungern
    Высокопоставленные сотрудники НОМОС-банка начали продавать его акции, не дожидаясь официального объявления оферты от новых его совладельцев, ФК "Открытие". В пятницу сразу четверо из них избавились от бумаг кредитной организации. Свои акции они, судя по всему, продали себе в убыток.

    В пятницу стало известно, что свои доли в НОМОС-банке продали четыре его топ-менеджера. В их числе зампред правления Вадим Юрьев (у него было 3,05 тыс. обыкновенных акций, или 0,0033% уставного капитала), старший вице-президент Виктор Тюнин (владел 22,2 тыс. акций, или 0,024%), заместитель президента Ирина Гордеева (57 тыс. акций, или 0,0618%) и зампред правления Владимир Рыкунов (30,29 тыс. акций, или 0,0328%).

    По информации источника, близкого к НОМОС-банку, свои пакеты топ-менеджеры приобретали в рамках состоявшегося в прошлом году IPO. То есть они обошлись им из расчета 17,5 долл. за GDR. Сейчас расписки банка на Лондонской бирже торгуются по цене 13,43 долл. за бумагу. Потери банкиров могли быть меньше, если бы они участвовали в оферте, которую должны предложить миноритариям новые акционеры банка — ФК "Открытие". Недавно стало известно, что корпорация намерена провести buy-back акций НОМОС-банка по цене 14 долл. за депозитарную расписку.

    Ни в НОМОС-банке, ни в ФК "Открытие" не стали раскрывать покупателей бумаг и стоимость сделки. В кредитной организации отметили, что продажа топ-менеджментом своих пакетов акций была запланирована в рамках покупки "Открытием" 100% акций банка.

    Впрочем, действия банкиров вполне объяснимы. Как сообщил РБК daily другой источник, близкий к НОМОС-банку, пару недель назад один из старейших собственников банка Александр Несис выдал более чем 50 топ-менеджерам НОМОС-банка денежные бонусы, аналогичные тем, которые выплачиваются за хорошую работу.

    Очевидно, что все эти меры приняты в связи с возможным исходом менеджмента из банка. Первые сообщения о кадровых перестановках в НОМОС-банке стали поступать в конце октября. Так, СМИ сообщали о том, что из банка уходит руководитель инвестблока Роман Пивков, а также глава управляющей компании НОМОС-банка Юрий Белонощенко. Последний на прошлой неделе возглавил УК "Уралсиб", сменив на этом посту Эдуарда Колузанова.
    Ответить
    -1
  • 1 1 верный прогноз
    march074
    5
    Ответить
    0
  • Raz2990
    :) прикольный блог.
    Вообще-то, это грааль, как отделить тренд от боковика. А грааля пока нет - тысячи яйцеголовых в крепнейших и не очень банках бьются над этой задачей. Так что, тут тебе вряд ли кто-то поможет
    Ответить
    0
  • Ezev
    Если посмотреть на график, то видно, что в эти периоды не совсем флэты. Мне кажется, что это больше связанно с волатильностью. Но прикрутить АТР не предлагайте - он не помогает, пробовал.
    Ответить
    0
  • no pain - no gain
    давай я тебе дам совет - ни один индикатор тебя не спасет) так чт не жди советов, все индикаторы - это всего лишь интерпритация цены в различных формах, поэтому торгуй как есть))
    Ответить
    0
  • Ezev
    Если бы я этого не понимал, запустил бы на все плечи сразу :)
    Ответить
    0
  • novoslav
    Зачастую первый пробой является недостоверным. Рынок откатывается. По моим наблюдениям, открываться надо при повторном пробое. То есть необходимо пересмотреть набор сигналов на открытие позиции. И еще одно. Далеко не все инструменты позволяют использовать эту стратегию.
    Ответить
    0
  • Ezev
    Например, закрытие свечи выше максимума свечи на которой сформировался сигнал? Это уменьшит чувствительность системы.
    Ответить
    0
  • novoslav
    Понаблюдайте, как ведет ADX в периоды боковика. Возможно, что "ложные" сигналы появляются, когда ADX меньше некоторого порогового значения.
    Ответить
    0
  • Яна Вел
    :))) одна торговая стратегия по разному работает на разных типах рынка! Это доказано. Вам надо посмотреть, как ваша стратегия работает: 1) на медвежьем неустойчивом, 2) на медвежьем устойчивом, 3) на нейтрально неустойчивом, 4) на нейтрально устойчивом, 5) на бычьем неустойчивом, 6) на бычьем устойчивом применительно к каждому активу.. Когда вы узнаете, как будет работать ваша стратегия на этих типах рынка, вы поймете на каких вы будете зарабатывать, а в какие лучше вообще не торговать или использовать другую стратегию. Будьте гибче и не зацикливайтесь на одном. Иначе так и будет продолжаться - то прибыль, то убыток. А если период просадки будет больше, чем период прибыльности? Вообщем надеюсь вы поняли суть. Удачи.
    Ответить
    2
  • autotrade.ru
    голова
    Ответить
    0
  • Ezev
    В общем спасибо за прописные истины, но вопрос у меня остается. С чем связаны периоды "боковика" в системе начинающиеся и заканчивающиеся в основном в точках смены календарного месяца и продолжающиеся в основном же в течении пары месяцев?
    Ответить
    0
  • Яна Вел
    хм... прописные истины)) а стоит ли вообще проводить детальное исследование того, что 3 раза сработало, а 4 может и не сработать? стоит ли анализировать, почему с восходом солнца 2 часа прибыль растет, а к вечеру уже нет? прописная истина в том, что вы либо зарабатываете, либо нет! вот на чем нужно сконцентрировать усилия в разработке стратегии, если вы спрашиваете совета. Вот investsecret, использует одни индикаторы в одном типе рынка, другие в другом - и доволен. А ведь нюансов, при которые они в начале месяца и в конце могут не работать масса.
    Ответить
    0
  • E_dyatel
    Нужно запускать несколько стратегий для диверсификации. Но если звезды сложатся и они все войдут в полосу лосей......
    Ответить
    1
  • autotrade.ru
    у меня вобщем такой подход: делишь график на тренд и флет (есть разные способы) на флете торгуешь по контртрендовым индикаторам на боковике на трендовых - все гениальное просто
    Ответить
    0
  • Яна Вел
    голова:)
    Ответить
    0
  • Ezev
    Для того, что бы системы вычленяли эти периоды они должны работать всегда, и соответственно давать плохой результат в "не свои" периоды. Потом, обратите внимание - алгоритм работает с 15-ю минутами, а не с более высокими материями. Там глобальные тренды важны, но волатильеность важнее.
    Ответить
    0
  • Wladlen
    Сделай 2 версии-одну настрой на тренд другую на боковик и потестируй.
    Ответить
    0
  • Ezev
    Все давно оттестированно. Я же писал выше как.
    Ответить
    0
Отменить